判断题
期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
【参考答案】
错误
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判断题
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。 -
单项选择题
8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。
A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365 -
单项选择题
在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
A.买入
B.卖出
C.先买后卖
D.买期保值
