单项选择题
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
A、看涨股票，买入认购期权
B、强烈看涨，合成期货多头
C、温和看涨，垂直套利
D、温和看涨，买入蝶式期权
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单项选择题
某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份 -
单项选择题
期权投资组合Vega指的是（）。
A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值得变化与股票价格的变动之比 -
单项选择题
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、无法确定
