单项选择题
案例分析题
根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权 -
多项选择题
对二又树模型说法正确是（）。
A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能 -
多项选择题
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
A.费雪·布莱克
B.迈伦·斯科尔斯
C.约翰·考克斯
D.罗伯特·默顿
