单项选择题
某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元，无风险利率为10％（连续复利）。执行价格为50美元，6个月期限的欧式看跌期权的价格为（）美元。
A.1.14
B.1.16
C.1.18
D.1.20
E.1.22
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
一只4年期的债券，息票率是年付10％，面值是1000美元。如果远期利率保持不变，那么一年以后这只债券的价格是（）美元。已知f2=6.00％，f3=8.00％，f4=9.00％。
A.1063.22
B.1069.22
C.1070.45
D.1074.15
E.1089.22 -
单项选择题
一个5年期的债券，面值为1000元，半年度支付的息票率为10%，到期按面值偿还；假设购买该债券将产生半年度转换12%的收益率，则分期偿还表上利息支付的总和为（）元。
A.532.5
B.548.2
C.558.4
D.562.1
E.573.6 -
单项选择题
某总额1000元的债务，原定将分10年于每年年末等额偿付，合同年有效利率为5%。当第4次偿付完成时，年利率上调为6%，如果余下6次等额还款，则每次还款额为（）元。
A.127.86
B.129.57
C.130.52
D.133.67
E.138.24
