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证明:关于单因素方差分析模型:
的平方和分解式S
T
=S
E
+S
A
。
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问答题
设随机变量X服从Γ分布,其中α>0,已知,θ未知。试在损失函数下,验证是θ的最小最大估计。
问答题
设总体X服从正态分布N(0,σ2)的一个样本,σ2>0,取σ2的先验分布为π(σ2)∝1,X1,X2,…,Xn为来自总体X的样本,试求σ2的置信度为1-α的置信区间。
问答题
设总体X服从正态分布N(0,θ),X1,X2,…,Xn是来自总体X的样本,又设参数θ的先验分布为逆伽玛分布(记作θ~IΓ(α,λ)),即θ的先验密度函数为 假定损失函数是,试求参数θ的贝叶斯估计。
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