单项选择题
如果X 与Y 都是充分分散化的资产组合，无风险利率为8%。如表所示。
根据这些内容可以推断出资产组合X 与资产组合Y （）。
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
E.以上说法均不正确
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单项选择题
根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（）。
A.在RM和rf之间
B.无风险利率rf
C.β（RM-rf）
D.市场期望收益率RM
E.大于RM -
单项选择题
假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（）。
A.4％
B.6％
C.8％
D.8.5％
E.9.6% -
单项选择题
股票Y 的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z 的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z 的Treynor 指数分别为（）。
A.0.0767；0.0625
B.0.0767；0.075
C.0.0625；0.0767
D.0.0625；0.075
E.0.0797；0.0625
