单项选择题
无风险利率是3.9%，市场投资组合的标准差是17.0%。如果一般投资者的风险厌恶系数是1.7，那么市场风险溢价的均衡价值是（）。
A.8.81%
B.4.91%
C.3.90%
D.2.25%
E.1.28%
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单项选择题
假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。投资者购入某企业，其预期的永久现金流为1000美元，但因有风险而不确定。如果投资者认为企业的β值是0.5，当β值实际为1时，投资者愿意支付的金额比该企业实际价值高（）美元。
A.2635.91
B.2798.91
C.2840.91
D.2948.91
E.2991.91 -
单项选择题
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=ai+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。假定有两种证券A、B，其特征的数据如表所示：如果σM=20%，则证券A、B方差为（）。
A.0.0781；0.05
B.0.0881；0.05
C.0.0881；0.04
D.0.0781；0.04
E.0.0892；0.05 -
单项选择题
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%，并且所有的股票都有独立的公司特有（风险）因素，其标准差为45%。下面是优化的资产组合，如表所示。在这个经济体系中，期望收益—贝塔关系的为（）。
A.E（rP）=6%+11%×βp1+5%×βp2
B.E（rP）=6%+12%×βp1+6%×βp2
C.E（rP）=6%+11%×βp1+6%×βp2
D.E（rP）=6%+10%×βp1+5%×βp2
E.E（rP）=6%+9%×βp1+6%×βp2
