单项选择题
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法
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单项选择题
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险 -
单项选择题
积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。
A.简化法
B.Delta法
C.情景法
D.内部模型法 -
单项选择题
透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比：（）。
A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%
