单项选择题
某投资者拥有一个组合具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成），如表所示。
该投资者决定通过增加证券A 的持有比例，来创造一个套利组合。则套利组合的期望收益率是（）。
A.5.85%
B.7.63%
C.9.36%
D.11.24%
E.13.85%
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单项选择题
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A.0.06
B.0.09
C.0.15
D.0.17
E.0.19 -
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A.8.0%
B.8.2%
C.8.7%
D.9.0%
E.9.2% -
单项选择题
2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（）。
A.0.06
B.0.09
C.0.15
D.0.17
E.0.19
