单项选择题
对一个两只股票的最小方差资产组合，两只股票的相关系数大于-1.00，（）。
A.标准差大的股票权重高
B.标准差大的股票权重低
C.两只股票权重相等
D.是无风险的
E.收益率将为零
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单项选择题
对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是（）为最好。
A.+1.00
B.+0.50
C.0.00
D.-1.00
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的（）。
A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.只有在资产组合中有10~15只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显
C.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
某只股票的非系统风险（）。
A.在一个成长中的市场中会较高
B.是由这家公司特有的因素决定的
C.依赖于市场变动率
D.不能通过分散化消除
E.以上各项均不准确
