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单项选择题

案例分析题

当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或者下跌16.7%。

该期权的Delta 值为()。

    A.0.68
    B.0.62
    C.0.74
    D.0.54

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