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单项选择题
未预期到的宏观经济事件在一段时间内对某只股票收益率的影响的期望值（）。
A.包含在这只股票的期望收益率中
B.为零
C.等于无风险利率
D.与公司的贝塔值成比例
E.无穷大 -
单项选择题
多因素模型比单指数模型有所改进之处在于（）。
A.对公司收益率的组成结构进行了更加详细、系统的模型分析
B.把公司个别因素引入定价模型
C.允许多个宏观经济因素有不同的作用
D.以上各项均正确
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
丹尼尔（Daniel）和蒂特曼（Titman）认为过去提出的那些对公司个别变量的风险溢价，例如法马和弗伦奇提出的，并不能代表因素风险，因为（）。
A.它们与市场因素的变动无关
B.它们是系统风险的来源
C.它们可以由证券特征线解释
D.它们比单因素模型更确切
E.它们是宏观经济因素
