单项选择题
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
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单项选择题
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A.买人国债现货和期货
B.买人国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货 -
单项选择题
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率 -
单项选择题
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
