相关考题
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多项选择题
VaR的应用主要表现在（）。
A．风险管理与控制
B．资产配置
C．投资决策
D．绩效评价 -
多项选择题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。
A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0
C．Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D．Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会 -
多项选择题
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。
A．VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B．VaR没有给出最坏情景下的损失
C．VaR的度量结果存在误差
D．VaR头寸变化造成风险失真
