单项选择题
共用题干题在1999年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β＝1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答问题。
市场资产组合的期望收益率是（）。
A.5%
B.7%
C.9%
D.11%
E.12%
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单项选择题
假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（）。
A.-0.2
B.-0.1
C.0
D.0.1
E.0.2 -
单项选择题
某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该投资组合是有效的，它与市场收益率的相关系数为（）。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
E.1 -
单项选择题
一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（）。
A.5%
B.14.70%
C.16.70%
D.16.89%
E.17.70%
