相关考题
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单项选择题
一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。
A.弧线
B.折现
C.直线
D.不确定 -
多项选择题
资产组合理论的优点（）。
A.首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学
B.分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险
C.从单个证券的分析，转向组合的分析
D.适用于市场中所有的投资者和投资组合研究 -
多项选择题
马克维茨的资产选择模型需要（）。
A.相关证券的方差-协方差估计
B.最优化的数学模型
C.N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D.将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
