单项选择题
在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622 -
单项选择题
以下属于利率期权的是（）。
A.国债期权
B.股指期权
C.股票期权
D.货币期权 -
单项选择题
2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
