你是一家欧洲银行的债券发行主管，该银行在10年前发行了一只永久次级固定收益附息债券。这只债券包含一个赎回期权（买入期权），期权的执行时间是发行后的10年（即今天），如果到时债券没有被赎回，息票率会提高（见下表）。

收益率的天数惯例：30/360；
由于金融市场的混乱，债券的收益率利差已经显著扩大。结果你不得不处理如下问题：要么赎回债券，要么不赎回但由此会引致前面提到的息票率提高问题。请你就如何处理这只债券，给管理董事会提出建议。

最后，你向两个经纪人A和B询问一只10年后可赎回的永久债券的价格，两个经纪人给出同样的价格。但是考虑到嵌入的买入期权的因素，对于债券价格的波动率，经纪人A 报出20%，而经纪人B仅报出10%。
c1）哪个经纪人的报价隐含更高的期权调整利差（Option-Adjusted-Spread：OAS）？（不需要计算，只需给出简要分析）
c2）与没有买入期权特征的债券相比，你如何看待该可赎回永久债券的凸性？（不需要计算，只需给出简要分析）