单项选择题
保险公司承保的某风险的索赔额随机变量的先验分布是参数为a ，β=9的帕累托分布，参数a 的概率分布如表所示。现观察到此风险的索赔额为18，则该风险下次索赔额大于20的概率为（）。
A.0.4243
B.0.2644
C.0.1923
D.0.0423
E.0.0323
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 用分数乘积法产生参数为0.5的泊松分布随机数。假设生成的一列均匀分布随机数为0.81899，0.81953，0.35101，0.68379，0.10493，0.83946，0.35006，0.20226，0.16703，则产生的泊松分布随机数为（）。
- 单项选择题 设p 的先验分布为（0，1）上的均匀分布，已知x 1，x 2，…，x n 是来自总体分布为二点分布的样本，二点分布的参数为p ，并且已知后验分布的均值为1/4，以下结论正确的一项为（）。
- 单项选择题 我们得到某公司的年度收益率数据如下：22％，5％，-7％，11％，2％，11％，则该样本的标准差为（）。
- 单项选择题 假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。
- 单项选择题 对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。
- 单项选择题 已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。
- 单项选择题 假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。
- 单项选择题 某公司成功推出新产品的概率是20％，则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为（），假设服从二项分布。
- 单项选择题 假设损失X 服从正态分布N （33，1092），95％CTE 为（）。
- 单项选择题 假设损失X 服从正态分布N （33，1092），99％CTE 为（）。
- 单项选择题 设损失X 服从正态分布N （33，1092），则该损失分布的99％分位数（）。
- 多项选择题 下列费用项目属于间接理赔费用（ULAE ）的是（）。
- 单项选择题 已知信息如下表，利用CapeCod 方法，计算预期损失率（ELR ），结果为（）。
- 单项选择题 考虑三张一年期的保单A ，B ，C ，保费都为1000元。保单A 在2009年6月1日签单，保单B 在2008年7月1日签单，保单C 在2007年6月10日签单。在2009年12月31日，利用七十八法则计算未到期责任准备金，结果为（）。
- 单项选择题 已知累积已报案赔款流量三角形如下表所示，若采用最近2年原始加权法计算进展因子，则最终累积进展因子0-∞的估计值为（）。
- 单项选择题 已知累积已付赔款额如下表所示，则各事故年在日历年2010年的总支付赔款应为（）。
- 单项选择题 某财产保险公司在一年内的保费收入如下表所示（单位：千元），假设保单期限为一年，且保费收入在季度内是均匀的，到年末按季提取未到期责任准备金应是（）千元。
- 单项选择题 已知费用比率数据，则目标损失率T 为（）。
- 单项选择题 下表给出某财产险2009年和2010年的一年期签单数据，假设每个季度签单保单的签单时间、风险分布都在相应季度中均匀分布，不考虑退保因素，则2010年的已承担风险量为（）。
- 单项选择题 某非寿险公司保险金额的经验分布如下表所示，假设各组数据分布均匀，用线性插值的方法估计一个企业财产保险的保险金额不低于50万元的概率为（）。
