多项选择题
持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬
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单项选择题
关于Theta性质的说法错误的是（）
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近，Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。 -
单项选择题
当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1 -
单项选择题
某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
A.不面临
B.面临
C.可能面临也可能不面临
D.以上全部都不对
