单项选择题
案例分析题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
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单项选择题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。 表2—9美国和英国利率期限结构表 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。
A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177 -
单项选择题
等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表（二） 此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681 -
单项选择题
表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
