单项选择题
现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。
A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断
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单项选择题
卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
A、28
B、30
C、32
D、34 -
单项选择题
目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金为（）元。
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正确 -
单项选择题
波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。
A、认购、认沽的隐含波动率不同
B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D、不同行权价的期权隐含波动率不同
