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风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。
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判断题
在事后检验中,如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多,则说明市场风险计量模型可靠性低。
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压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。
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敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
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