单项选择题
某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。
A.10
B.13
C.18
D.25
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单项选择题
某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。
A.15
B.20
C.24
D.35 -
单项选择题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050 -
单项选择题
3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）张。
A.34
B.43
C.62
D.64
