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问答题

简答题

期权头寸的Gamma是什么含义?某个头寸的Delta为0,而Gamma为一个很大的负值,该头寸的风险是什么?

    【参考答案】

    期权头寸的Gamma是头寸的Delta关于资产价格的变化率。如,0.1的Gamma表明当资产价格增加一小数值,Delta......

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