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单项选择题
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52 -
单项选择题
产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta -
单项选择题
大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。
A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
