相关考题
- 判断题 利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择。
- 判断题 量化投资的核心是小数定律。
- 判断题 对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。
- 判断题 统计套利可以看作无风险套利。
- 多项选择题 量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）
- 多项选择题 通过对冲后，多因子模型可实现（）
- 多项选择题 多因子模型的搭建一般要考虑（）
- 判断题 在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。
- 判断题 分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。
- 多项选择题 从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）
- 判断题 套利交易都是零风险的。
- 判断题 基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。
- 判断题 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。
- 判断题 配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。
- 判断题 在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。
- 多项选择题 下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）
- 多项选择题 下列关于可转债套利的说法，正确的是（）
- 单项选择题 ETF的基金份额参考净值的简称是（）
- 单项选择题 以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。分级基金A价格：1.000，分级基金B价格：0.800，母基金净值（）
- 单项选择题 下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险（）
