相关考题
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多项选择题
期权风险度量指标包括（）指标。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega -
多项选择题
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。
A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现 -
多项选择题
下列关于Gamma的说法错误的有（）。
A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
