问答题
案例分析题
某中等规模投资组合beta 为1.5，标准差为20%。过去三年，该组合平均提供了18%的相对于无风险收益率Rf的“超额收益”（Rp-Rf）。同期，市场组合的平均“超额收益”为13%，标准差为12%。
计算夏普比率。解释该比率并根据该比率分析该投资组合的业绩。
【参考答案】
组合的市场的夏普比率度量单位风险的回报，其中风险用标准差表示的总风险来度量（即包括可分散的（非系统性的）风险和不可分散的......
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