单项选择题
套利定价模型（APT ）是描述（）。
A.利用价格的不均衡进行套利模型
B.资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型
C.在一定价格水平下如何套利模型
D.套利的成本模型
E.以上说法都不正确
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单项选择题
你投资了550美元到一只β=1.12的证券上，又投资了450美元到一只β=0.86的证券上。那么这个投资组合的β值是（）。
A.0.86
B.0.95
C.1.003
D.1.12
E.1.32 -
单项选择题
假定投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为-0.5，则关于该股票说法正确的是（）。
A.期望收益率超过了公平收益，股票被高估
B.公平收益超过了期望收益率，股票被低估
C.期望收益率超过了公平收益，股票被低估
D.期望收益率等于公平收益，股票定价合理
E.公平收益超过了期望收益率，股票被高估 -
单项选择题
假设观察到的情况，如表所示。假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益和无风险利率分别是（）。
A.18.65%；4.67%
B.4.43%；18.71%
C.18.71%；4.56%
D.18.71%；4.43%
E.12.36%；11%
