单项选择题
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
A.该策略适用于股票价格较小波动时
B.该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
C.蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
D.蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
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单项选择题
投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）
A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元 -
单项选择题
当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低 -
单项选择题
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
A.牛市小幅看涨
B.牛市大幅看涨
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
