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单项选择题
假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%，均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元，从3个月末到6个月末的交割利率为7%（连续复利）。计算该远期合约多头的价值（）
A.小于-0.8
B.大于-0.8
C.大于0.8
D.-0.80 -
判断题
在远期定价中，通常假设资产不会产生收益。 -
判断题
互换利率等于浮动利率的加权平均数。
