单项选择题
假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。
A.11
B.12
C.13
D.14
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单项选择题
目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份 -
单项选择题
通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（）。
A.静态套期保值策略
B.动态套期保值策略
C.主动套期保值策略
D.被动套期保值策略 -
单项选择题
（）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.简单套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
