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问答题
计算题
设
为二元正态变量,其分布为
,试写出给定X下Y的条件分布和给定Y下X的条件分布及条件数学期望。
【参考答案】
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问答题
证明多元分布的性质6。 若X=(X1,X2,…Xn)T服从n元正态分布N(μ,Σ),而C是任意m×n矩阵,则Y=CX服从m元正态分布N(Cμ,CΣCT)。
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