单项选择题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B.凡是有效组合，均没有非系统风险
C.夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D.证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
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单项选择题
资本资产定价模型一般不用于（）。
A.分散风险
B.资源配置
C.资金成本预算
D.资产估值 -
单项选择题
下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度 -
单项选择题
下列不属于CAPM的理论假设的是（）。
A.资本市场是完全竞争和有效的，不存在交易成本
B.投资者的目标是实现效益最大化
C.所有投资者具有同样的预期
D.不要求投资者能以无风险利率无限地借入或贷出资金，也不要求投资者以资产组合的收益和方差为基础进行投资决策
