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- 单项选择题 你以35美元的价格买入100股RCA。RCA的价格涨至100美元。你买入1份RCA 2月100美元的认沽期权，权利金为5美元。如果RCA股价跌至85美元，你以这一价格卖出股票，你的获利或损失应该为（）。
- 单项选择题 你以每股99美元的价格卖空100股IBM股票。为了保护自己，你买入1份IBM 7月每股99美元的认购期权（一份标准美股期权合约对应100股股票），权利金为3.5美元。如果IBM股价涨至111美元，你的获利或损失应该为（）。
- 单项选择题 在无冲抵资产的情况下买入或卖出期权合约被称为（）。
- 判断题 当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。
- 判断题 从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
- 判断题 对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。
- 判断题 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
- 判断题 当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
- 单项选择题 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。
- 单项选择题 假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。
- 单项选择题 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
- 单项选择题 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
- 多项选择题 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
- 多项选择题 情景分析中的情景包括（）。
- 多项选择题 下列描述中属于极端情景的有（）。
- 多项选择题 创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。
- 多项选择题 情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。
