单项选择题
布莱克、詹森和舒尔斯在1972年的实证研究中发现，高贝塔值投资组合的风险调节收益率比低贝塔值投资组合的风险调节收益率要（）。
A.大
B.相等
C.小
D.无关
E.条件不足，无法确定
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单项选择题
CAPM模型认为平均收益与贝塔值之间有正相关关系，罗尔对此提出过质疑，而坎德尔和斯坦博（1995年）的检验支持了罗尔的质疑，这表明（）。
A.实验中用到的市场的代表无效率
B.平均收益率与贝塔值的关系不是线性的
C.平均收益率与贝塔值负相关
D.有必要寻找一个更好的解释证券收益的方法
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
布莱克、詹森和舒尔斯检验了资本资产定价模型的简单形式和零贝塔值形式的有效性，他们的结果是（）。
A.完全和资本资产定价模型的简单形式相符合
B.完全和资本资产定价模型的零贝塔值模型相符合
C.不完全和资本资产定价模型的简单形式或零贝塔值模型相符合，但与资本资产定价模型的简单形式更符合
D.不完全和资本资产定价模型的简单形式或零贝塔值模型相符合，但与后者的吻合性更好一些
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
在关于多因素模型的检验中，陈、罗尔和罗斯对系统因素作了如下假定，即（）。
A.可将工业产量的月增长率视作一个代理
B.可将未预测到的通货膨胀视作一个代理
C.可将可预见的通货膨胀视作一个代理
D.a和b
E.ab和c
