单项选择题
某股票看涨期权的套期保值率N（d1）=0.7，说明（）。
A.若股票价格上升1%，看涨期权价格上升约0.7%
B.若股票价格上升1%，看涨期权价格下降约0.7%
C.若股票价格上升0.10元，看涨期权价格上升约0.07元
D.若股票价格上升0.10元，看涨期权价格下降约0.07元
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单项选择题
当标的股票的实际波动率小于期权的隐含波动率时，则应（）期权，因为实际波动率比隐含波动率低，期权的公平价格应（）实际价格。
A.买入；高于
B.卖出；低于
C.买入；低于
D.卖出；高于 -
单项选择题
某投资者卖出了一份以股票A 为标的资产的看涨期权，行权比例为1：1，该看涨期权的价格为3元，执行价格为100元/股。同时以87元/股的价格买进了一股该股票。如果在期权的到期R，股票A 的价格涨到了110元/股，则该投资者的总利润为（）。
A.3元
B.6元
C.11元
D.16元 -
单项选择题
此时，监管机关对该寿险公司可以采取的监管措施包括（）。①责令增加资本金，办理再保险②责令停止接受新业务③实行预警管理④存在重大偿付能力风险的，可以要求整改
A.①、②
B.③、④
C.②、③、④
D.①、②、④
