单项选择题
考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100000美元于无风险资产，100000美元于资产组合B，卖空200000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各项均不准确
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单项选择题
考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为0.2，期望收益率为13%。资产组合B的贝塔值为0.4，期望收益率为15%。无风险收益率为10%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各项均不准确
