单项选择题
用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。
A．2
B．3
C．4
D．5
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下列关于资本监管的说法，不正确的是（）。
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失；二是可以随时动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未分配利润属于核心资本
D．少数股权属于附属资本 -
单项选择题
风险迁徙类指标用来衡量商业银行（）变化的程度。
A．流动性风险
B．市场风险
C．操作风险
D．信用风险 -
单项选择题
久期分析侧重于分析（）。
A．基准风险的长期影响
B．利率风险的长期影响
C．重新定价风险的短期影响
D．期权性风险的短期影响
