2014年3月你和你的同事们正讨论期权策略。这些期权以某只不支付红利的股票为标的，它们将在一年后的2015年3月到期。无风险利率为1.0%（连续复利）。股票当前的交易价格为80欧元。期权不一定按理论价格交易。期权合约规模为10。所有的期权均为欧式期权。相关数据如下：

你的同事认为你的策略不是一个优胜策略而是一个表现不佳的策略，即该策略短期内没有战胜标的资产。
（i）他的说法对吗？
（ii）该策略的Delta，Gamma，Theta和Vega揭示了该策略哪些短期特征？
（iii）使用e)中的Vega，如果波动率突然增加20%，该策略的价值大致发生什么变化？