单项选择题
大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响，在经济紧缩的阶段，银行的信用组合最可能经历以下哪一项（）
A.违约概率降低，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄
B.违约概率提高，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄
C.违约概率提高，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大
D.违约概率降低，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大
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单项选择题
要估算贷款利率，一个分析员应该采用下列哪个公式？（）
A.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率+利差
B.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率+利差
C.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率-利差
D.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率-利差 -
单项选择题
在巴塞尔协议II 的标准法中，银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的（）
A.50%一级资本；50%二级资本
B.100%一级资本；0%二级资本
C.75%一级资本；25%二级资本
D.25%一级资本；75%二级资本 -
单项选择题
如果贷款价值比率（LIV）为75%，则估值折扣为（）
A.75%
B.50%
C.25%
D.5%
