单项选择题
下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失()
A.预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露EAD
B.预期损失=违约概率X违约损失率+违约风险暴露EAD
C.预期损失=违约概率X违约损失率-违约风险暴露EAD
D.预期损失=违约概率X违约损失率/违约风险暴露EAD
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单项选择题
大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响,在经济紧缩的阶段,银行的信用组合最可能经历以下哪一项()
A.违约概率降低,信用评级向下迁移减缓,以及信用利差收窄
B.违约概率提高,信用评级向下迁移减缓,以及信用利差收窄
C.违约概率提高,信用评级向下迁移加速,以及信用利差扩大
D.违约概率降低,信用评级向下迁移加速,以及信用利差扩大 -
单项选择题
要估算贷款利率,一个分析员应该采用下列哪个公式?()
A.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率+利差
B.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率+利差
C.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率-利差
D.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率-利差 -
单项选择题
在巴塞尔协议II 的标准法中,银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的()
A.50%一级资本;50%二级资本
B.100%一级资本;0%二级资本
C.75%一级资本;25%二级资本
D.25%一级资本;75%二级资本
