单项选择题
股票现价为60，一份2个月到期的该股票美式看涨期权的交割价格为60，连续复利为5%，股票无红利支付，波动率为30%，应用两阶段二叉树模型计算该期权的价值（）
A.3.65
B.小于3
C.大于4
D.4.47
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单项选择题
假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）
A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4 -
判断题
对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格。 -
判断题
看跌期权多头的亏损可以无限大。
