单项选择题
假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）
A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4
点击查看答案&解析
相关考题
单项选择题
A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4
微信扫一扫,加关注免费搜题