你负责SP1资产管理公司的战术性资产配置，你的团队正在分析EUROSTOXX50的三个成分股（简单表示为A、B、C）的业绩，这与你明年的投资决定紧密相关。
在观察了过去三年的历史价格系列后，你的同事根据基本面的更多信息对事后价值进行了修正。接着，你预计明年的期望回报率为

相应的方差/协方差矩阵如下：

其中

你计划投资于一个组合，这个组合相对于基准EUROSTOXX50的贝塔为1，组合仅由问题d)中的股票A和B组成。计算方差并决定仅由股票A和B组成的投资组合的最优权重。（提示：给定两种风险资产，每种资产的投资权重很容易从计算组合贝塔的公式中得到。）