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单项选择题

案例分析题

在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔付条件为:保险期间标的期货合约收盘价的算术平均值低于目标价格时,保险公司支付差额部分。受政策补贴的支持,胶农仅需要付保费100元/吨。保险公司向某期货经营机构购买场外看跌期权产品进行再保险,以对冲天然橡胶价格下跌带来的风险。

根据案例资料,以下说法正确的是()。

    A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
    B.期货经营机构采取Delta 中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
    C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险
    D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般采用成本较高的深度实值期权产品

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