今天是2015年9月21日，你是在日内瓦一家私人银行工作的客户关系经理。一个客户拜访你，并出示一张术语解释单，上面描述了瑞士Sulzer股份有限公司（一家专门从事工业机械设备、表面技术，以及周转设备维修的公司）的一个称为“秃鹫”的期权策略。该策略的构成是买入一份执行价格K1=90的看涨期权合约，卖出一份K2=95的看涨期权，卖出一份K3=105的看涨期权，买入一份K4=110的看涨期权，该公司交易的所有期权都为欧式期权，6个月后到期。目前Sulzer 公司价位在100瑞士法郎。一份期权合约代表100股，下表给出相关期权的数据。

假定你实施该策略不久以后（按上表描述的情形），你需要出国一周，你的业务负责人要求你临时将该策略中性化。请描述为实施一个德尔塔对冲，你的标的证券需要采取何种部位。