单项选择题
某证券组合2010年实际平均收益率为0.28，当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，该证券组合的β值为3.0。那么该证券组合的Treynor 指数为（）。
A.0.02
B.0.04
C.0.06
D.0.08
E.0.09
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单项选择题
如果简单的资本资产定价模型是有效的，则下列选项中有可能的是（）。
A.
B.
C.
D.
E.
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单项选择题
假定两个资产组合A 、B 都已充分多样化，E（rA）=12%，E（rB）=9%，如果影响经济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，可以确定无风险利率是（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
E.5% -
单项选择题
下面关于套利定价模型的假设说法错误的是（）。
A.市场没有套利机会
B.市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化
C.任何一种资产的收益率受k 个共同因素的影响
D.组合中证券个数n 必须远远超过模型中影响因素的个数k
E.不允许卖空
