单项选择题
银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
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单项选择题
压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景 -
单项选择题
面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析 -
单项选择题
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
